[주식투자 기술지표 해설] 실전투자자를 위한 상대강도지수(Relative strength index : RSI) 매매법

1. 상대 강도지수(Relative Strength Index, RSI) 매매법

본 포스팅은 수익을 창출하는 실전투자를 위한 실용적 해석의 관점에서 상대 강도지수(Relative Strength Indx, RSI) 기술지표를 다루고 있습니다. 꼭 필요한 경우가 아니라면 산식에 근거한 수리적인 해석은 다루지 않음을 말씀드립니다. 더불어 주식투자에 활용되는 기술지표는 거시적 분석을 보조하고 개인의 설정값에 따라 결괏값이 다른 자유도가 있습니다. 이번 포스팅에는 RSI를 사용하는 실전매매를 위한 기초원리와 차트매매법을 다루겠습니다.

상대 강도지수의 이해

상대 강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 자산 가격이 움직이는 모멘텀(추세)의 크기뿐만 아니라 속도를 이용하여 해당 자산에 대한 매수, 매도의 포지셔닝 상대 강도를 추정하는 보조지표입니다. 실사용 측면에서 우리에게 보이는 그래프는 특정 자산의 현재와 과거의 매수 강세 혹은 매도 약세에 대한 정보를 전달합니다. 이러한 측면에서 차트에서의 시가, 종가, 저가, 고가로 구성되는 캔들 분석과 맥락을 같이할 수 있으나 상대 강도지수는 일정한 기간다위를 통해 모멘텀(추세)을 반영한다는 점이 다르다고 할 수 있습니다. 이러한 점을 종합하여 상대 강도지수는 강세의 정도를 판단하여 일정한 추세 범위를 벗어난 과매수(통상적으로 지수가 70 이상), 과매도(통상적으로 30 이하) 상태를 추정할 수 있습니다.

수익을 창출하는 상대강도지수(RSI) 매매법

• 장기적으로 혹은 이번 사이클을 주도하는 주도주 기업을 선별합니다.
• 가격의 RSI는 70 이상일 때 과매수, 30 미만일 때 과매도로 추정합니다.
• 위의 결과값에 따라 70 이상일 때는 매도신호, 30 미만은 매수 신호로 간주할 수 있습니다.

상대 강도지수의 원리

상대 강도지수(RSI)는 0부터 100까지의 숫자로 표시됩니다. 0에 가까울수록 해당 자산의 상승에 대한 모멘텀이 약해지고 100에 가까울수록 해당 자산의 상승에 대한 모멘텀이 강하다는 것을 의미합니다. 어떻게 이러한 결과를 얻을 수 있을까요? RSI는 가격이 상승하는 구간과 하락하는 구간을 비교하여 산출됩니다. 즉, 이 비교 결과를 토대로 현재의 가격이 어느 구간에 있는지 추정할 수 있습니다. 이외 RSI에 대한 세부내용이 궁금하신 분들은 위키백과를 살펴보시는 것을 추천드립니다.

RSI (투자지표) - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

S&P500 주봉차트와 상대강도지수(RSI)

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2. 수익을 실현하는 실전투자 매매법

• 상대 강도지수(RSI)를 포함한 많은 지표들을 하나씩 추가할수록 최고점 매도가 가능할 수도 있습니다. 그러나 우리 투자자들의 원칙은 리스크와 수익의 균형을 찾는 것입니다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 특정 시점에 일괄매수 혹은 일괄매도를 하지 않는 것을 추천드립니다. 우리는 수익을 실현하고 자산을 증식하는 확률을 높여야 합니다. 그 과정에서 손실이라는 가능성을 0%에 가깝게 만들고 수익의 가능성을 100%에 가깝게 만드는 것이 중요합니다.
• 예를 들어보겠습니다. 2020년 3월 과매도 구간에서 S&P500 지수를 추종하는 종목에 분할매수를 시작하였습니다. 그리고 RSI가 30을 상회하는 기간동안 우리가 그간 살펴본 이동평균선과 MACD를 통해 추세를 확인하였습니다. 이후 RSI가 70을 상회하는 2021년 4월 이후 기간 동안 분할매도를 하였다면 우리는 손실의 리스크를 줄이고 수익의 가능성일 높인 전략을 실행한 것입니다.